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【實戰經驗分享】長期定期不定額,整個扣款的平均值可以壓在低點的方法(以生技基金為例)

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@flybody

flybody

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#1樓主

近期一根長紅棒突破大整理區間的生技,恰巧小弟在這個產業套牢了很久,所以就來分享一下進出點位以及扣款贖回的時間點

希望板上的大大能給我ㄧ些建議,並且對版友在投資的路上會有一些幫助

先附上每比扣款進出的時間點,標的是瑞銀生化,因為此檔基金淨值的報價會晚兩個工作天才看的到,所以我長期的投資都是觀察NBI生技指數來當作我進出的依據


如果把進出的時間點標記在大盤的K線圖上會得到下列的圖

每一次的扣款都是最低金額(100美金)我投資的進場依據是參考大盤的KD指標,只有在KD值都接近低點(至少要在40以下理想是要在30以下),然後執行一次到多次的扣款,如果是在指數呈現下跌走勢的狀態下會多扣幾次,如果只是在盤整沒有甚麼太大的跌幅就扣一次

其中有三筆特別標註的部分扣在KD值相對的高點(箭頭所指的位置)應該是失誤,因為是採用定期不定額的方式,才有辦法使用最小單位100美金做扣款,所以會有忘記更改或是延後扣款日期然後就不小心扣到款的問題存在

因為對於這個方法我是第一次回頭去檢視所有扣款跟指數高低的關係,這樣做整理後發現幾乎所有的扣款位置都會落在相對底部的不遠處,整個平均扣款的平均點位幾乎是在2800點以下,也就是如果指數在2600-3150之間做盤整的話

如果假設定期定額高低點位都有扣到,並且很平均的一次扣在低點一次扣在高點一次扣在中間值(2875),那用我所使用的方式整個扣款的平均值可以往下壓低在2775以下,整個成本可以在往下降約3%,整個損益平衡點也可以拉低不少

目前銀行端計算出來的整體損益約(計算至6/21日淨值)整體損益約+15.79%,希望有版上有其他大大也是針對這支有定期定額做這麼長期的扣款,可以分享一下每次的進出時間點以及目前的損益報酬率為多少,當做對照組,這樣應該可以讓大家更有感覺一點到底會有多少的落差,也說不定我的策略所得到的報酬率比較低也說不定.
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@我是強大

我是強大

管理員

#2樓

成就徽章:強基金創辦人
很棒的分享!不回饋實在說不過去!

我看大大的策略,應該跟強友們習慣的「看FBI指數燈號進場投資」,有異曲同工之妙。

如果「生技FBI」亮紫燈時就開始慢慢扣款,亮綠燈時可買得更積極(例如隔兩三天就扣款一次),買到的成本大概就如下圖橘框處,都是相對便宜的位置。

如果是強腦訊號出來再買,價位會更低。

Investment success doesn't come from "buying good things",

but rather from "buying things well" 

(投資成功不是因為買到好東西,而是因為「買得好」。) 

~by Howard Marks, The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor

@flybody

flybody

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#3樓

我一直覺得FBI 指數有一個小小的問題存在我心中,就是每一個標的適合逢低佈局的點位不太一樣

像是債券或是全球指數,之前有文章分享過,印象中很難得會出現-5%以下的數字(可以接近是無腦買進都會賺(如有錯誤請指正),但是某產業別卻是要到-15甚至-20%以上才是相對的底部區間,債券漲跌應該是看不到這種數字,所以必須要觀察相關的產業別的歷史FBI指數的分布區間,才能去大致尋找出比較適合出手的點位,這部分是否可以用一個統一的量化標準去表示

我知道因為不同市場,所謂的標準差漲跌幅的差異很大,所以不確定這部分做不做的到,
@我是強大

我是強大

管理員

#4樓

成就徽章:強基金創辦人
"flybody"必須要觀察相關的產業別的歷史FBI指數的分布區間,才能去大致尋找出比較適合出手的點位,這部分是否可以用一個統一的量化標準去表示

我知道因為不同市場,所謂的標準差漲跌幅的差異很大,所以不確定這部分做不做的到,

我們曾嘗試過,讓不同標的的波動度有一個統一的量化標準,但確實如大大所提,產業特性不同,硬要用個參數拉在一起,後來發現容易失真,經常引起誤判。

所以我們才用顏色(淡紫、紫色、綠色)做區隔,並且用「指數 VS FBI」監控過去兩年的FBI訊號及大盤走勢,讓進場的當下至少有過去兩年的參考值。

Investment success doesn't come from "buying good things",

but rather from "buying things well" 

(投資成功不是因為買到好東西,而是因為「買得好」。) 

~by Howard Marks, The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor

@flybody

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#5樓

"fundhot"
"flybody"必須要觀察相關的產業別的歷史FBI指數的分布區間,才能去大致尋找出比較適合出手的點位,這部分是否可以用一個統一的量化標準去表示

我知道因為不同市場,所謂的標準差漲跌幅的差異很大,所以不確定這部分做不做的到,

我們曾嘗試過,讓不同標的的波動度有一個統一的量化標準,但確實如大大所提,產業特性不同,硬要用個參數拉在一起,後來發現容易失真,經常引起誤判。

所以我們才用顏色(淡紫、紫色、綠色)做區隔,並且用「指數 VS FBI」監控過去兩年的FBI訊號及大盤走勢,讓進場的當下至少有過去兩年的參考值。


強大,有個小建議,是否可以在指數 VS FBI 的地方另外加註 FBI近兩年的最高跟最低值,以及標準差之類的數據,供強友參考,因為圖片的數據很難清楚的看出來最高跟最低的點位,只能肉眼目視去判斷差不多的位置
@king22438410

king22438410

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#6樓

"fundhot"所以我們才用顏色(淡紫、紫色、綠色)做區隔,並且用「指數 VS FBI」監控過去兩年的FBI訊號及大盤走勢,讓進場的當下至少有過去兩年的參考值。


用顏色(淡紫、紫色、綠色)做區隔.也許有些標的會誤導太早投入.
全球難得看到淡紫.俄羅斯變紫色也不是馬上可以投入.-10左右是參考數.差別蠻大.
@我是強大

我是強大

管理員

#7樓

成就徽章:強基金創辦人
"flybody"強大,有個小建議,是否可以在指數 VS FBI 的地方另外加註 FBI近兩年的最高跟最低值,以及標準差之類的數據,供強友參考,因為圖片的數據很難清楚的看出來最高跟最低的點位,只能肉眼目視去判斷差不多的位置

很好的建議,我來思考該如何處理。

Investment success doesn't come from "buying good things",

but rather from "buying things well" 

(投資成功不是因為買到好東西,而是因為「買得好」。) 

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