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  Re: 分享12檔配息基金的歷史資料,可以做各種情境的回測
發表人 內容
文章發表於 : 2019-07-16, 19:50 
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天使人
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註冊時間:
  2016-08-15, 09:53
文章: 88
現在都免手續費,
所以就查詢了一下各家的經理費用,
高低不一,
有興趣的看看,
不禁在想,
若是要放長久的,
除了淨值、匯率、規模、成立時間,
這點是不是也要納入考量......
https://www.moneydj.com/funddj/ya/yp401 ... 1&f=3&ff=1

adens123大,如果加上經理費回測,隨著本金的增加,累積報酬不知會差異多少,現值會減損多少??


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  Re: 分享12檔配息基金的歷史資料,可以做各種情境的回測
文章發表於 : 2019-07-16, 20:50 
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  2017-07-22, 08:58
文章: 73
aaaa662826 寫:
現在都免手續費,
所以就查詢了一下各家的經理費用,
高低不一,
有興趣的看看,
不禁在想,
若是要放長久的,
除了淨值、匯率、規模、成立時間,
這點是不是也要納入考量......
https://www.moneydj.com/funddj/ya/yp401 ... 1&f=3&ff=1

adens123大,如果加上經理費回測,隨著本金的增加,累積報酬不知會差異多少,現值會減損多少??

??經理費不是都已經反映在基金淨值上了?,不太瞭解您的問題~


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  Re: 分享12檔配息基金的歷史資料,可以做各種情境的回測
文章發表於 : 2019-07-16, 21:36 
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天使人
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註冊時間:
  2016-08-15, 09:53
文章: 88
adens123大,如果加上經理費回測,隨著本金的增加,累積報酬不知會差異多少,現值會減損多少??[/quote]
??經理費不是都已經反映在基金淨值上了?,不太瞭解您的問題~[/quote]

是剛好看到這篇文章,https://rich01.com/emerging-market-bonds-1/
經理費用有差,
才想看看有沒有辦法能把經理費用約略還原之後,比較各家的差異。
如:
A:經理費用高,績效好。
B:經理費用高,績效不好。
......


不過仔細想想,似乎不用想太多,由績效直接判斷比較直接。
謝謝adens123大的回覆~


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  Re: 分享12檔配息基金的歷史資料,可以做各種情境的回測
文章發表於 : 2019-07-16, 23:11 
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名人堂成員
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  2017-05-30, 13:37
文章: 1346
來自: 火星的超級衝動派
aaaa662826 寫:
adens123 寫:
??經理費不是都已經反映在基金淨值上了?,不太瞭解您的問題~
是剛好看到這篇文章, https://rich01.com/emerging-market-bonds-1/
經理費用有差,
才想看看有沒有辦法能把經理費用約略還原之後,比較各家的差異。
如:
A:經理費用高,績效好。
B:經理費用高,績效不好。
......
不過仔細想想,似乎不用想太多,由績效直接判斷比較直接。
謝謝adens123大的回覆~

四a大舉Mr.Market的文章...有點弱掉,因為市場上幹譙內扣費用 (含經理費) 最力的就屬眼科醫師綠角 :lol:

但adens大說的沒錯,內扣費用已經充分反映在淨值上了,就算能拆解出來,對投資人完全沒意義;另外,很多內扣費用都只註明 "最高不超過?%",adens大可能要花很多功夫才能釐清細緻的數字、達成你的需求。

真的要看出內扣費用的差距,應該是下面這一篇文章。兩支ETF追蹤同一個指數,理論上績效應該完全一樣,但因著內扣費用率不同,終究績效還是反映出其中差異。
富邦台灣釆吉50 (006208) vs 元大台灣卓越50 (0050) 頂尖大對決 => https://www.moneynet.com.tw/article/681 ... D%E6%B1%BA

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  Re: 分享12檔配息基金的歷史資料,可以做各種情境的回測
文章發表於 : 2019-07-16, 23:49 
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天使人
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註冊時間:
  2018-01-02, 15:00
文章: 15
謝謝a大費時製作,分享給強友


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  Re: 分享12檔配息基金的歷史資料,可以做各種情境的回測
文章發表於 : 2019-07-17, 00:01 
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天使人
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註冊時間:
  2016-08-15, 09:53
文章: 88
謝謝布大的文章,

看了上述內容,
發現一個重點:
說合理的作法,應該是隨著管理資產變大而調降經理費。

現在配息基金都只有降配息,
如果肯降經理費,
相信市占率與規模都會大幅提高,
只是不知有哪家願意肯讓利,
讓利的消息一出,
相信就是最好的廣告。


聯博AT,歷史悠久,績效不錯,規模也數1數2,經理費也數1數2,哈!

真期待有強友能發掘出潛力股與大家分享!!


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  Re: 分享12檔配息基金的歷史資料,可以做各種情境的回測
文章發表於 : 2019-07-17, 00:22 
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名人堂成員
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註冊時間:
  2017-05-30, 13:37
文章: 1346
來自: 火星的超級衝動派
aaaa662826 寫:
...說合理的作法,應該是隨著管理資產變大而調降經理費。

現在配息基金都只有降配息,
如果肯降經理費,
相信市占率與規模都會大幅提高,
只是不知有哪家願意肯讓利,
讓利的消息一出,
相信就是最好的廣告。


聯博AT,歷史悠久,績效不錯,規模也數1數2,經理費也數1數2,哈!

真期待有強友能發掘出潛力股!!

理論上,當規模越大、越有條件降低費用。

但也有公司會反其道而行,因為有壓倒性的市佔率,也就有足夠的籌碼不讓利。印象最深刻的例子是:某理財雜誌 (忘了是Money錢月刊、或是其他週刊) 為了不想再給貴森森、且又再上調的上架費,所以從小七下架好一陣子,害我當時都沒辦法在公司小七買、要特別跑住家附近的全家去買;後來可能小七讓步,所以才又恢復上架。所以,企管學課本上才說 "Time-to-Market" 很重要啊!如果富邦采吉爭氣點,就能對元大產生威脅 (誰叫元大所併購的寶來當初真的是走在時代的尖端呢?),元大也才會考慮調降內扣費總額佔比,否則蘋果賣那麼好、從消費者身上賺那麼多錢,賣了硬體後許還要賺資訊串流的錢,但蘋果會想到降價、讓利給消費者嗎?大概只有在所謂 "刻意將手機電池蓄電量設計成兩年就開始大幅衰減" 這個秘密被抓包後,蘋果才肯在電池這一項零件上讓利吧! :lol: :lol: :lol:

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  Re: 分享12檔配息基金的歷史資料,可以做各種情境的回測
文章發表於 : 2019-07-17, 16:51 
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天使人
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  2019-07-17, 16:06
文章: 2
謝謝大大的分享。
受惠良多。


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  Re: 分享12檔配息基金的歷史資料,可以做各種情境的回測
文章發表於 : 2019-07-20, 12:29 
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  2017-07-22, 08:58
文章: 73
趁著假日有時間來舉例幾種情境的回測。

假設投資本金700萬,只買路博邁新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)。

情境1:(配息不投入)700萬單次買進。
附加檔案:
路博邁單次.png


情境2:(配息不投入)700萬依20/80比例分配於15個月買金,第1個月投入20%(140萬),餘80%均分在14個月每月投入40萬。
說明:領息與低點買進彼此拉扯,等低點買進若等待時間過長損失配息機會,全部投入先領配息買進成本可能過高,故採用先建立基本部位,再分批買進,而且分批買進的時間不宜過長與過短,過長損失配息,過短分散風險效果較差。至於為何是20/80及分15個月是小弟試出來的結果。
附加檔案:
路博邁8020.png


情境3:(配息投入)700萬單次買進。
附加檔案:
路博邁單次配息再投入.png


情境4:(配息投入)700萬依20/80比例分配於15個月買金,第1個月投入20%(140萬),餘80%均分在14個月每月投入40萬。
附加檔案:
路博邁8020配息再投入.png


那如果是700萬分散投資在不同基金的結果又是如何?待續~~


*附件:若想檢視這篇文章所附的檔案,請 按此登入。沒有會員帳號?按此註冊


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  Re: 分享12檔配息基金的歷史資料,可以做各種情境的回測
文章發表於 : 2019-07-20, 15:03 
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天使人
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  2019-05-16, 00:35
文章: 85
情境1與情境4,在這4年兩者單位數整整差了一倍,果然複利與分批投的策略很重要!

但重點是要何時開始收割或停止操作,來準備讓獲益實現就看各自後續如何權衡!


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