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  Re: 分享12檔配息基金的歷史資料,可以做各種情境的回測
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文章發表於 : 2019-07-20, 15:29 
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  2017-07-22, 08:58
文章: 73
延續情境3及情境4,以分散投資7檔基金的投資組合回測的結果。

「最大連續虧損」表示從最高累積報酬往下跌的幅度,舉例:100萬買進,現值漲到120萬,累積報酬為120%,
之後又跌到90萬,累積報酬為90%,120% - 90% = 30%,表示曾經發生過的最大跌幅是30%。

分散投資於不同區域、性質、幣別...的基金,可以有效降低最大跌幅,也就是人性心理恐慌的程度。
回測的結果基金現值和配息也不遜色於情境3及情境4。

情境3-1:(配息投入)700萬分散7檔基金單次買進。
7檔基金各別的最大連續虧損從-6.39%~-31.72%,組合後為-14.32%
附加檔案:
(配息投入)投資組合單次.png


情境4-1:(配息投入)700萬分散7檔基金依20/80比例分配於15個月買金,第1個月投入20%(140萬),餘80%均分在14個月每月投入。
7檔基金各別的最大連續虧損從-6.39%~-31.72%,組合後為-12.99%
附加檔案:
(配息投入)投資組合8020.png


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  Re: 分享12檔配息基金的歷史資料,可以做各種情境的回測
文章發表於 : 2019-07-20, 17:52 
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天使人
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  2017-05-03, 10:03
文章: 47
謝謝Adens123大大,無私的分享自己的研究成果和數據~~~
大大的感恩~


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  Re: 分享12檔配息基金的歷史資料,可以做各種情境的回測
文章發表於 : 2019-07-20, 20:34 
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註冊時間:
  2019-06-15, 15:17
文章: 10
感恩~


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  Re: 分享12檔配息基金的歷史資料,可以做各種情境的回測
文章發表於 : 2019-07-21, 16:08 
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天使人
離線

註冊時間:
  2015-08-25, 13:31
文章: 122
謝謝adens123大的熱心分享!


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  Re: 分享12檔配息基金的歷史資料,可以做各種情境的回測
文章發表於 : 2019-07-21, 20:54 
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天使人
離線

註冊時間:
  2018-09-18, 20:11
文章: 96
感謝資料分享,受用無窮~~


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