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  【乖離率投資術】再升級!「季線乖離率-5%開始定期定額」+「季線乖離率-10%打1筆單筆」
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文章發表於 : 2013-01-01, 18:48 
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  2010-12-10, 09:47
文章: 6940
不知各位跨年玩得開心嗎?強基金利用假期時間,仔細思考了「打一筆投資術」的改良方式。

其實之前,我們已經為了改良「季乖離率-5%買進」的正報酬機率不夠高的問題,把打一筆投資術調整成「打一筆RISE版」,複習一下重點:

1. 不夠便宜決不動手:季乖離-10%打一筆,-20%打第二筆。
2. 重視區域配置:一個區域或產業最多只打兩檔,單一國家及小型股優先,例如資源類只打世礦/世金,拉美只打巴西/拉小。
3. 重視股債配置:債基亦力行打一筆,只是乖離率修正為-3%/-6%,亦以「月退款」債基為主。

(連結: viewtopic.php?f=31&t=719

但是,「季乖離率-5%買進」真的不好嗎?

以最近獲利了結的富坦生技為例,它就是一個「季乖離率-5%買進」的結果,可見「季乖離率-5%買進」不見得不好,只是相較於「季乖離率-10%買進」的風險較大。(別忘了,投資就是機率,也就是風險高低)

換言之,我們該做的,不應該是草率廢止「季乖離率-5%買進」的做法,而是該改良成為一個風險較低的做法。

「季乖離率-10%買1筆單筆」的正報酬機率跟報酬率都不錯,相信強友印象深刻,我保留這個優點,另外把「季線乖離率-5%」從「買1筆單筆」改成「開始定期定額扣款」,我的作法是月扣6次(約每3~4個工作日就扣一次),每次扣最小金額。

以台銀為例,每次扣款金額最低為100美元,月扣6次就是600美元,相近於單筆最少2,000美元,這個做法不但不會錯失「季線乖離率-5%」的獲利機會,因為扣款夠分散,也比單筆風險低,套牢機率低

換言之:「打一筆投資術」的新舊兩種作法,分別是為:

[舊法]「季線乖離率-5%買第1筆單筆」+「季線乖離率-10%買第2筆單筆」

[新法]「季線乖離率-5%開始定期定額」+「季線乖離率-10%買1筆單筆」

相信大家一定納悶,新作法真的比舊做法的效果好嗎?

我直接拿目前打一筆活體實驗的成果,回測試算如果之前「季線乖離率-5%」的時機,不是打1筆單筆而是開始定期定額扣款,會有什麼結果?

成果請見附件的表格,重點如下:

1. 新方法的帳面損益為1.82%,大勝舊方法的-4.58%;一來一往相差6.4%。

2. 因為新方法是定期定額,經過一段微笑曲線的累積,部位累積的比舊方法只買單筆還多(USD37,800 VS. USD21,000),賺到的錢也多更多。

3. 就連許多強友抱怨連連的資源類股,經過新方法投入後,貝萊德世礦甚至已經獲利3.51%。

請各位慢用。


PS. 因為我使用的回測程式只能計算月扣2次,所以設定為每次扣款300元;如果是計畫中的月扣6次每次100元,買進成本會更分散。


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Investment success doesn't come from "buying good things," but rather from "buying things well"
(投資成功不是因為買到好東西,而是因為「買得好」。)
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  Re: 打一筆投資術再升級!「季線乖離率-5%開始定期定額」+「季線乖離率-10%打1筆單筆」
文章發表於 : 2013-01-02, 08:52 
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天使人
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  2010-12-10, 09:37
文章: 930
還有一個新版的好處
就是因為是定期定額
比較不會出現兩位數的虧損
還有扳回來的機會

兩位數的負報酬要追回來真的很困難
很多都是就此套牢了

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  Re: 打一筆投資術再升級!「季線乖離率-5%開始定期定額」+「季線乖離率-10%打1筆單筆」
文章發表於 : 2013-01-02, 10:05 
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  2010-12-10, 09:47
文章: 6940
king 寫:
兩位數的負報酬要追回來真的很困難
很多都是就此套牢了

真的。
這時候就該打出L大跟B大傳授的絕招!

基金套牢卻又沒錢攤平及續扣,怎麼辦?
http://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=547

基金套牢怎麼辦:單一逐一攤平後才出場,並不認賠賣。
http://forum.fundhot.com/viewtopic.php?t=683

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  Re: 打一筆投資術再升級!「季線乖離率-5%開始定期定額」+「季線乖離率-10%打1筆單筆」
文章發表於 : 2013-01-02, 10:19 
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名人堂成員
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  2011-01-04, 01:12
文章: 4068
8月開始單筆進越南,到11月初-15%,感謝L大傳授的武穆心法,佈置重重步兵,雖然戰局沒有L大世礦一役那麼大規模,但趁機檢視自己的心態,收穫蠻大

子彈準備足,打起來自然心臟變大顆


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  Re: 打一筆投資術再升級!「季線乖離率-5%開始定期定額」+「季線乖離率-10%打1筆單筆」
文章發表於 : 2013-01-02, 12:15 
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  2011-02-20, 13:25
文章: 1304
自己覺得去年最開心的倒不是賺多少
而是練習了如何又快又省子彈的解套方式
錦上添花不難;雪中送炭才是真貴
算一算大概演練了十幾局有喔 ㄏ.....
每次狀況都不同,逆轉戰局很刺激,很有自我挑戰性,
也是一個美好的回憶!


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  Re: 打一筆投資術再升級!「季線乖離率-5%開始定期定額」+「季線乖離率-10%打1筆單筆」
文章發表於 : 2013-01-02, 12:56 
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名人堂成員
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  2011-01-04, 01:12
文章: 4068
小弟有點了解L哥當時說”沒有這麼痛苦過“的意思了!
也大致明白,不能用武穆飛彈打太多戰的原因了;
腦細胞真會死不少!


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  Re: 打一筆投資術再升級!「季線乖離率-5%開始定期定額」+「季線乖離率-10%打1筆單筆」
文章發表於 : 2013-01-03, 10:42 
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  2010-12-10, 09:47
文章: 6940
luslus 寫:
自己覺得去年最開心的倒不是賺多少
而是練習了如何又快又省子彈的解套方式
錦上添花不難;雪中送炭才是真貴
算一算大概演練了十幾局有喔 ㄏ.....
每次狀況都不同,逆轉戰局很刺激,很有自我挑戰性,
也是一個美好的回憶!

資源類其實近期漲幅不算小,從L大上次扮演先知預告底部不遠時推斷,現在應該已全數逆轉勝了吧!

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  Re: 打一筆投資術再升級!「季線乖離率-5%開始定期定額」+「季線乖離率-10%打1筆單筆」
文章發表於 : 2013-01-03, 11:05 
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  2011-02-17, 09:32
文章: 405
luslus 寫:
自己覺得去年最開心的倒不是賺多少
而是練習了如何又快又省子彈的解套方式
錦上添花不難;雪中送炭才是真貴
算一算大概演練了十幾局有喔 ㄏ.....
每次狀況都不同,逆轉戰局很刺激,很有自我挑戰性,
也是一個美好的回憶!


附議
一年演練下來
也算找到一套讓人能安穩睡好覺的投資邏輯


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  Re: 打一筆投資術再升級!「季線乖離率-5%開始定期定額」+「季線乖離率-10%打1筆單筆」
文章發表於 : 2013-01-03, 11:18 
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名人堂成員
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註冊時間:
  2012-11-28, 19:38
文章: 1718
luslus 寫:
自己覺得去年最開心的倒不是賺多少
而是練習了如何又快又省子彈的解套方式
錦上添花不難;雪中送炭才是真貴
算一算大概演練了十幾局有喔 ㄏ.....
每次狀況都不同,逆轉戰局很刺激,很有自我挑戰性,
也是一個美好的回憶!

請問L大提到的演練解套方式,指的是這個嗎:

定期沒子彈了就不要太勉強,能力只夠養5個就不要生10個,容易拖累生活品質
1.性質相近的集中砲火留一檔(EX:東歐一檔,資源一檔,東協一檔...)
2.從投入金額少的先收起,因為金額少,就算-%較大些,
實際虧損金額也不至於大到誇張,傷害相對較小
剩下的再做盤算.^^

若是單筆沒子彈有4種選擇:
1.虧損太多擺著,被動期待早點回本,或反彈到稍有尊嚴的價錢賣掉(耗時間&心情)
2.轉換股基(一翻兩瞪眼)或趁小彈暫時泊到債券多做幾趟
3.砍掉重練(心痛)
4.若養得起的話,開個定期慢慢攤(要再燒錢)

_________________
不可能每次都看對,重點是
看對時大賺 看錯時小賠


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  Re: 打一筆投資術再升級!「季線乖離率-5%開始定期定額」+「季線乖離率-10%打1筆單筆」
文章發表於 : 2013-01-03, 12:29 
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註冊時間:
  2011-02-20, 13:25
文章: 1304
M大:
上次小弟主要是針對某位手上支數太多大大的個人狀況,提出個人淺見
是一些原則
每人狀況和市場變化每回都不盡相同,還是要靠自己多去琢磨.體驗感受
單筆定期要相互運用配合才能更有效率!


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