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【乖離率投資術】再升級!「季線乖離率-5%開始定期定額」+「季線乖離率-10%打1筆單筆」

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@我是強大

我是強大

管理員

#1樓主

成就徽章:強基金創辦人
不知各位跨年玩得開心嗎?強基金利用假期時間,仔細思考了「打一筆投資術」的改良方式。

其實之前,我們已經為了改良「季乖離率-5%買進」的正報酬機率不夠高的問題,把打一筆投資術調整成「打一筆RISE版」,複習一下重點:

1. 不夠便宜決不動手:季乖離-10%打一筆,-20%打第二筆。
2. 重視區域配置:一個區域或產業最多只打兩檔,單一國家及小型股優先,例如資源類只打世礦/世金,拉美只打巴西/拉小。
3. 重視股債配置:債基亦力行打一筆,只是乖離率修正為-3%/-6%,亦以「月退款」債基為主。

(連結: viewtopic.php?f=31&t=719

但是,「季乖離率-5%買進」真的不好嗎?

以最近獲利了結的富坦生技為例,它就是一個「季乖離率-5%買進」的結果,可見「季乖離率-5%買進」不見得不好,只是相較於「季乖離率-10%買進」的風險較大。(別忘了,投資就是機率,也就是風險高低)

換言之,我們該做的,不應該是草率廢止「季乖離率-5%買進」的做法,而是該改良成為一個風險較低的做法。

「季乖離率-10%買1筆單筆」的正報酬機率跟報酬率都不錯,相信強友印象深刻,我保留這個優點,另外把「季線乖離率-5%」從「買1筆單筆」改成「開始定期定額扣款」,我的作法是月扣6次(約每3~4個工作日就扣一次),每次扣最小金額。

以台銀為例,每次扣款金額最低為100美元,月扣6次就是600美元,相近於單筆最少2,000美元,這個做法不但不會錯失「季線乖離率-5%」的獲利機會,因為扣款夠分散,也比單筆風險低,套牢機率低

換言之:「打一筆投資術」的新舊兩種作法,分別是為:

[舊法]「季線乖離率-5%買第1筆單筆」+「季線乖離率-10%買第2筆單筆」

[新法]「季線乖離率-5%開始定期定額」+「季線乖離率-10%買1筆單筆」

相信大家一定納悶,新作法真的比舊做法的效果好嗎?

我直接拿目前打一筆活體實驗的成果,回測試算如果之前「季線乖離率-5%」的時機,不是打1筆單筆而是開始定期定額扣款,會有什麼結果?

成果請見附件的表格,重點如下:

1. 新方法的帳面損益為1.82%,大勝舊方法的-4.58%;一來一往相差6.4%。

2. 因為新方法是定期定額,經過一段微笑曲線的累積,部位累積的比舊方法只買單筆還多(USD37,800 VS. USD21,000),賺到的錢也多更多。

3. 就連許多強友抱怨連連的資源類股,經過新方法投入後,貝萊德世礦甚至已經獲利3.51%。

請各位慢用。


PS. 因為我使用的回測程式只能計算月扣2次,所以設定為每次扣款300元;如果是計畫中的月扣6次每次100元,買進成本會更分散。

Investment success doesn't come from "buying good things",

but rather from "buying things well" 

(投資成功不是因為買到好東西,而是因為「買得好」。) 

~by Howard Marks, The Most Important Thing: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor

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@king

king

天使人

#2樓

還有一個新版的好處
就是因為是定期定額
比較不會出現兩位數的虧損
還有扳回來的機會

兩位數的負報酬要追回來真的很困難
很多都是就此套牢了
「勇者致富」(Fortune favors the bold.)「勇往直前」(Proceed and be bold.)「如果你毫無畏懼,你會怎麼做?」(What would you do if you weren't afraid?)
@我是強大

我是強大

管理員

#3樓

成就徽章:強基金創辦人

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@ronccf

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名人堂成員

#4樓

8月開始單筆進越南,到11月初-15%,感謝L大傳授的武穆心法,佈置重重步兵,雖然戰局沒有L大世礦一役那麼大規模,但趁機檢視自己的心態,收穫蠻大

子彈準備足,打起來自然心臟變大顆
@luslus

luslus

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#5樓

自己覺得去年最開心的倒不是賺多少
而是練習了如何又快又省子彈的解套方式
錦上添花不難;雪中送炭才是真貴
算一算大概演練了十幾局有喔 ㄏ.....
每次狀況都不同,逆轉戰局很刺激,很有自我挑戰性,
也是一個美好的回憶!
@ronccf

ronccf

名人堂成員

#6樓

小弟有點了解L哥當時說”沒有這麼痛苦過“的意思了!
也大致明白,不能用武穆飛彈打太多戰的原因了;
腦細胞真會死不少!
@我是強大

我是強大

管理員

#7樓

成就徽章:強基金創辦人
"luslus"自己覺得去年最開心的倒不是賺多少
而是練習了如何又快又省子彈的解套方式
錦上添花不難;雪中送炭才是真貴
算一算大概演練了十幾局有喔 ㄏ.....
每次狀況都不同,逆轉戰局很刺激,很有自我挑戰性,
也是一個美好的回憶!

資源類其實近期漲幅不算小,從L大上次扮演先知預告底部不遠時推斷,現在應該已全數逆轉勝了吧!

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@vincent77

vincent77

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#8樓

"luslus"自己覺得去年最開心的倒不是賺多少
而是練習了如何又快又省子彈的解套方式
錦上添花不難;雪中送炭才是真貴
算一算大概演練了十幾局有喔 ㄏ.....
每次狀況都不同,逆轉戰局很刺激,很有自我挑戰性,
也是一個美好的回憶!


附議
一年演練下來
也算找到一套讓人能安穩睡好覺的投資邏輯
@mrchildren

mrchildren

名人堂成員

#9樓

成就徽章:2022年度主題王成就徽章:2022年度流量王成就徽章:2023年度MVP成就徽章:2023年度影響王
"luslus"自己覺得去年最開心的倒不是賺多少
而是練習了如何又快又省子彈的解套方式
錦上添花不難;雪中送炭才是真貴
算一算大概演練了十幾局有喔 ㄏ.....
每次狀況都不同,逆轉戰局很刺激,很有自我挑戰性,
也是一個美好的回憶!

請問L大提到的演練解套方式,指的是這個嗎:

定期沒子彈了就不要太勉強,能力只夠養5個就不要生10個,容易拖累生活品質
1.性質相近的集中砲火留一檔(EX:東歐一檔,資源一檔,東協一檔...)
2.從投入金額少的先收起,因為金額少,就算-%較大些,
實際虧損金額也不至於大到誇張,傷害相對較小
剩下的再做盤算.^^

若是單筆沒子彈有4種選擇:
1.虧損太多擺著,被動期待早點回本,或反彈到稍有尊嚴的價錢賣掉(耗時間&心情)
2.轉換股基(一翻兩瞪眼)或趁小彈暫時泊到債券多做幾趟
3.砍掉重練(心痛)
4.若養得起的話,開個定期慢慢攤(要再燒錢)

迎財神三禮:勇氣、耐心、現金

投資三金律:逢低買、分批買、有錢買

@luslus

luslus

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#10樓

M大:
上次小弟主要是針對某位手上支數太多大大的個人狀況,提出個人淺見
是一些原則
每人狀況和市場變化每回都不盡相同,還是要靠自己多去琢磨.體驗感受
單筆定期要相互運用配合才能更有效率!
@ronccf

ronccf

名人堂成員

#11樓

"luslus"M大:
上次小弟主要是針對某位手上支數太多大大的個人狀況,提出個人淺見

Y大:
L哥好像在Call您
@luslus

luslus

註冊會員

#12樓

"ronccf"
"luslus"M大:
上次小弟主要是針對某位手上支數太多大大的個人狀況,提出個人淺見

Y大:
L哥好像在Call您

看來Y哥近日選擇神隱是對的^^
@ronccf

ronccf

名人堂成員

#13樓

世金1/4跌幅為3.89%,看來季乖離值在-5%~-6%之間,似乎可採取rise第2版,但最快的定期是從後天起扣,想想還是等等算了
1.世金反應的是1/4美股開盤後沒多久的狀態,今晚拉回的可能性仍高
2.進入財報週,得看看風頭
3.依據武穆心法,專心將手中的富蘭克林黃金顧好先
@我是強大

我是強大

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#14樓

成就徽章:強基金創辦人
"ronccf"世金1/4跌幅為3.89%,看來季乖離值在-5%~-6%之間,似乎可採取rise第2版,但最快的定期是從後天起扣,想想還是等等算了
1.世金反應的是1/4美股開盤後沒多久的狀態,今晚拉回的可能性仍高
2.進入財報週,得看看風頭
3.依據武穆心法,專心將手中的富蘭克林黃金顧好先

我有類似的想法,所以今日重開富蘭克林黃金定期定額。
戰術是死的,戰士是活的。(相當厚臉皮的自以為是)

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@luslus

luslus

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#15樓

"fundhot"
戰術是死的,戰士是活的。

錢也是活的^^
@Ivy

Ivy

名人堂成員

#16樓

請教一下,什麼是武穆心法呢? 請賜教~謝謝^^
@luslus

luslus

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#17樓

就是強大整理的:
<打一筆RISE版>

「季線乖離率-5%開始定期定額」+「季線乖離率-10%買1筆單筆」
@我是強大

我是強大

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#18樓

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"Ivy"請教一下,什麼是武穆心法呢? 請賜教~謝謝^^[/quote]
[quote="luslus"]就是強大整理的:
<打一筆RISE版>
「季線乖離率-5%開始定期定額」+「季線乖離率-10%買1筆單筆」


請搭配下列兩帖藥方使用:

1. 強基金上眾天王精準的市場分析能力,尤其以RLY三人眾為首。

2. 通常季線負乖離率出現時,市場氣氛是悲觀的,這時候叫你買可能會手軟。請到強基金上看眾大大買得不亦樂乎,應該會有很強的壯膽效果!

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@Ivy

Ivy

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#19樓

哇~ 很可口~ 謝謝指教&無私地分享! 認識強基金讓新的一年更有信心^^
@我是強大

我是強大

管理員

#20樓

成就徽章:強基金創辦人
"Ivy"哇~ 很可口~ 謝謝指教&無私地分享! 認識強基金讓新的一年更有信心^^

Ivy大歸隊,可以一起放煙火了!

Investment success doesn't come from "buying good things",

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@Regy483297

Regy483297

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#21樓

請問F大,若季線乖離-5%開始定期定額扣款之後不久,乖離率又縮小或上升為正值,操作上是不是要停扣呢?若是如此因為是定期定額的操作投入金額似乎就變低許多了,不這樣理解對不對?
@我是強大

我是強大

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#22樓

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"Regy483297"請問F大,若季線乖離-5%開始定期定額扣款之後不久,乖離率又縮小或上升為正值,操作上是不是要停扣呢?若是如此因為是定期定額的操作投入金額似乎就變低許多了,不這樣理解對不對?

乖離率縮小或上升成正值,不見得要停扣,也可以減扣,只要減少扣款金額就好了。

這篇是2013年的討論,當時還沒有FBI燈號的對應買賣策略,現在跟著燈號決定增扣或減扣就好了。

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