強基金


發表新文章 回覆主題
  | 列印模式
  進可攻退可守的ETF SWAN (成長與公債核心)
發表人 內容
文章發表於 : 2020-06-20, 13:40 
頭像
註冊會員
離線

註冊時間:
  2018-10-21, 10:29
文章: 124
這隻指數型基金的操作策略是
90%買入美國政府的公債,利用剩下10%的資金,買入標普500的選擇權,
如過看錯市場,最多也只損失10%做多SPY 的權利金,SPY與美國公債為負相關,剩下90%公債會因為避險原因價格上漲COVER掉SPY的下跌,可能結果為不跌或是小跌。
如果看多市場,這支基金不會因為全部幾乎持有美國公債,錯失掉漲幅,因為10%的資金買入SPY選擇權,開了槓桿相當於60~70%的效益投入,還是能參與到市場的漲勢。
這支基金回測近五年的表現,績效居然都能把敗SPY,但是下跌幅度非常有限,今年3月疫情SPY以下跌到負值,SWAN還在正值以上。
這隻ETF的費用0.49%,殖利率(配息)約1%多,配息台灣複委託扣30%的費用不會退,還原成費用大約0.3%,複委託的手續費大約抓0.2%=0.49+0.3+0.2=0.99%,比起台灣多數平衡型基金平均約1.5%上下,若以費用率考量仍有優勢,而且績效好太多了!
這支ETF目前在台灣很少有人關注討論,這邊介紹給大家。


*附件:若想檢視這篇文章所附的檔案,請 按此登入。沒有會員帳號?按此註冊


 回頂端
 個人資料  
引用回覆  

  Re: 進可攻退可守的ETF SWAN (成長與公債核心)
文章發表於 : 2020-06-20, 17:36 
頭像
天使人
離線

註冊時間:
  2019-01-01, 22:00
文章: 113
謝謝F大分享
這隻的績效讓我更有信心目前的政府債+科技基金+原物料的配置
直接取名字叫SWAN,衝著宰黑天鵝來的! :D


 回頂端
 個人資料  
引用回覆  

  Re: 進可攻退可守的ETF SWAN (成長與公債核心)
文章發表於 : 2020-06-21, 12:53 
頭像
天使人
離線

註冊時間:
  2020-03-28, 14:56
文章: 50
這隻看起來不錯但只成立2年怎麼回測5年?
回測自己本身要有數據才行吧
還有我理解錯回測的意思?


 回頂端
 個人資料  
引用回覆  

  Re: 進可攻退可守的ETF SWAN (成長與公債核心)
文章發表於 : 2020-06-21, 13:15 
頭像
註冊會員
離線

註冊時間:
  2017-07-21, 17:35
文章: 4
謝謝F大分享~
這檔ETF看起來不錯操做靈活可攻退可守,有空在來研究看看.感謝!!


 回頂端
 個人資料  
引用回覆  

  Re: 進可攻退可守的ETF SWAN (成長與公債核心)
文章發表於 : 2020-06-22, 10:12 
頭像
天使人
離線

註冊時間:
  2018-03-22, 09:40
文章: 8
想請教各位大大,這檔ETF是用10%去做SPY的選擇權,所以這10%最大的風險應該就是歸零,理論上不會到負值? 這樣的理解算是對嗎?


 回頂端
 個人資料  
引用回覆  

  Re: 進可攻退可守的ETF SWAN (成長與公債核心)
文章發表於 : 2020-06-22, 12:29 
頭像
天使人
離線

註冊時間:
  2020-03-28, 14:56
文章: 50
如果是買權的確如此就損失10%


 回頂端
 個人資料  
引用回覆  

  Re: 進可攻退可守的ETF SWAN (成長與公債核心)
文章發表於 : 2020-06-22, 13:36 
頭像
名人堂成員
離線

註冊時間:
  2017-06-02, 10:07
文章: 323
買這種策略性的ETF,要小心謹慎。
因成立兩年,還搭選擇權,可能沒太多次遇股債齊跌的狀況,
多觀察較為妥當。

_________________
漲時蠶食-跌時鯨吞
平衡波動-樂活人生


 回頂端
 個人資料  
引用回覆  



【討論精華】 最熱門的基金投資討論話題


顯示文章 :  排序  
發表新文章 回覆主題





  誰在線上

正在瀏覽這個版面的使用者:andy3106, various29 和 1 位訪客


不能 在這個版面發表主題
不能 在這個版面回覆主題
不能 在這個版面編輯您的文章
不能 在這個版面刪除您的文章
不能 在這個版面上傳附加檔案

前往 :  


討論區首頁 刪除所有討論區 Cookies | 管理團隊 | 所有顯示的時間為 UTC + 8 小時

Style by web design phpBB , seo pozycjonowanie sem , modified by Deven
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
正體中文語系由 竹貓星球 維護製作
[ Time : 0.051s | 17 Queries | GZIP : Off ]