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進可攻退可守的ETF SWAN (成長與公債核心)

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@FF4~15

FF4~15

註冊會員

#1樓主

這隻指數型基金的操作策略是
90%買入美國政府的公債,利用剩下10%的資金,買入標普500的選擇權,
如過看錯市場,最多也只損失10%做多SPY 的權利金,SPY與美國公債為負相關,剩下90%公債會因為避險原因價格上漲COVER掉SPY的下跌,可能結果為不跌或是小跌。
如果看多市場,這支基金不會因為全部幾乎持有美國公債,錯失掉漲幅,因為10%的資金買入SPY選擇權,開了槓桿相當於60~70%的效益投入,還是能參與到市場的漲勢。
這支基金回測近五年的表現,績效居然都能把敗SPY,但是下跌幅度非常有限,今年3月疫情SPY以下跌到負值,SWAN還在正值以上。
這隻ETF的費用0.49%,殖利率(配息)約1%多,配息台灣複委託扣30%的費用不會退,還原成費用大約0.3%,複委託的手續費大約抓0.2%=0.49+0.3+0.2=0.99%,比起台灣多數平衡型基金平均約1.5%上下,若以費用率考量仍有優勢,而且績效好太多了!
這支ETF目前在台灣很少有人關注討論,這邊介紹給大家。
https://www.nomurafunds.com.tw/event/ETF_00944/index.html?utm_source=fundhot&utm_medium=banner&utm_campaign=00944&utm_id=00944&utm_term=00944&utm_content=fundhot_728X90 的廣告圖片
@albert22222222

albert22222222

天使人

#2樓

謝謝F大分享
這隻的績效讓我更有信心目前的政府債+科技基金+原物料的配置
直接取名字叫SWAN,衝著宰黑天鵝來的!
@bingopipe

bingopipe

天使人

#3樓

這隻看起來不錯但只成立2年怎麼回測5年?
回測自己本身要有數據才行吧
還有我理解錯回測的意思?
@xup6111

xup6111

註冊會員

#4樓

謝謝F大分享~
這檔ETF看起來不錯操做靈活可攻退可守,有空在來研究看看.感謝!!
@superlin

superlin

註冊會員

#5樓

想請教各位大大,這檔ETF是用10%去做SPY的選擇權,所以這10%最大的風險應該就是歸零,理論上不會到負值? 這樣的理解算是對嗎?
@bingopipe

bingopipe

天使人

#6樓

如果是買權的確如此就損失10%
@moboo6611

moboo6611

名人堂成員

#7樓

成就徽章:2023年度影響王
買這種策略性的ETF,要小心謹慎。
因成立兩年,還搭選擇權,可能沒太多次遇股債齊跌的狀況,
多觀察較為妥當。

以無法為有法 以無限為有限

大道至簡 無為的力量

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